治理和政策

基准声明

欧盟基准指数监管条例(欧盟 BMR)就用作金融工具和金融合约基准或衡量投资基金表现的指数作出了一系列规定。该条例引入了一个共同框架,以确保在欧盟用作基准的指数的准确性和完整性。

该条例要求基准管理机构发布基准声明。此类声明旨在帮助基准的用户和潜在用户了解该基准所寻求衡量的经济现实、其输入数据的来源、基准在市场承压时期的可靠性及其易受操纵的程度。

为编制基准声明,富时罗素将指数和指数系列划分为多个指数组。因此,一项基准声明可能适用于同一指数组内的多个关联指数系列。

各组中的指数所衡量的经济现实相同,使用共同的输入数据并采用相同的方法进行计算。然而,各组中的各个指数在地理覆盖(例如欧洲、亚洲)、市场分类(例如发达市场、新兴市场)、规模划分(例如大盘、中盘、小盘)和计算所用货币上可能有所不同,且对于固定收益指数,合格期限范围(例如 5-10 年、10-20 年)也可能不同。

指数组还可能包括特定指数的有上限、对冲和税后版本。为帮助用户理解,基准声明包含相关基准策略和方法文档的链接。